Раздел 7. Стратегия управления банковскими рисками.

7.1. Банковские риски как объект управления.

 

Банковские риски определяются как любое мероприятие в рамках любого из направлений деятельности кредитной организации, включая ее финансовые  операции, с не гарантированными конечными результатами.

Классификация банковских рисков:

Финансовые риски

Риски ликвидности  (угроза потери не только ожидаемой прибыли, но и вложений банка в конкретную операцию или мероприятие):

Ø     депозитные риски (отзыв срочного вклада до истечения установленного договором срока);

Ø     кредитные риски (невозврат всей суммы, частичный невозврат всей суммы, невыплата процентов, просрочка платежей и т.п.);

Ø     фондовые риски (потеря инвестиций, потеря или сокращение ожидаемого дохода и т.п.);

Ø     ипотечные риски (снижение цен на принадлежащую банку недвижимость, иные формы убытков по операциям с недвижимостью);

Ø     трастовые риски (убытки банка при операциях с объектом трастового управления);

Ø     иные риски по конкретным видам банковских операций.

Риски успеха (угроза потерь в объеме, не превышающем всей суммы ожидаемой прибыли):

Ø     отраслевые риски (не планируемые изменения экономической конъюнктуры отрасли);

Ø     региональные риски  (не планируемые изменения экономической конъюнктуры региона);

Ø     страновые риски (не планируемые изменения экономической конъюнктуры страны, на финансовых рынках которой работает банк);

Ø     процентные риски (не планируемое сокращение процентного  диапазона по привлеченным и размещенным средствам);

Ø     валютные риски (не планируемое изменение валютного курса).

Примечание: в отдельных, особо неблагоприятных ситуациях, процентные и валютные риски способны превратиться в риски ликвидности

 

 

 

Риски по коммерческому направлению деятельности:

Ø     ценовые риски (потери от ошибок в ценообразовании на услуги банка);

Ø     ассортиментные риски (потери от ошибок в ассортиментной политике банка);

Ø     нишевые риски (потери от ошибок при поиске новых рыночных ниш, либо отказа от уже освоенных банком);

Ø     рекламные риски (потери от неэффективных рекламных компаний).

Кадровые риски:

Ø     количественные риски (определяющие потери банка вследствие отсутствия необходимых ему сотрудников или временного переизбытка персонала);

Ø     качественные риски (определяющие потери банка вследствие недостаточной квалификации или ответственности сотрудников)

Ø     риски лояльности (определяющие потери банка вследствие соответствующих злоупотреблений со стороны собственного персонала).

Технологические риски:

Ø     в области информационных технологий (например, в форме низкого качества программных продуктов, приобретенных банков у сторонних разработчиков);

Ø     в области материально-технического обеспечения (например, в форме дефектных компьютеров приобретенных банком).

Риски банковской безопасности:

Ø     риски информационной безопасности;

Ø     риски имущественной безопасности;

Ø     риски безопасности персонала.

Типовые методы преодоления банковских рисков:

         Профилактического характера: 

Ø     активизация маркетинговой деятельности в части сбора и анализа информации о планируемой операции (мероприятии) и партнерах банка по ее проведению;

Ø     разделение риска между кооперированными банками;

Ø     рассеивание риска между клиентами (например, кредит выдаётся многим клиентам, чьи риски не связаны между собой);

Ø     строгое соблюдение централизованных ограничений по удельному весу и объему высоко рискованных операций, установленных ЦБ РФ.

Компенсирующего характера: 

Ø     страхование всех видов банковских рисков (в том числе – за счет клиента или партнера по операции);

Ø     использование залога, финансовых гарантий, оплаты после проверки фактического качества (эффективности), поэтапной оплаты и т.п.;

Отечественная специфика формирования и реализации стратегии управления банковскими рисками:

         В части использования профилактических методов:

Ø     общая нестабильность макросреды;

Ø     информационная “непрозрачность” основных финансовых рынков;

Ø     низкая степень надежности партнеров и клиентов банка.

         В части использования компенсирующих методов:

Ø     нежелание большинства страховых компаний страховать традиционные банковские риски (процентные, кредитные, депозитные);

Ø     худшие возможности по формированию дополнительных финансовых резервов из-за жесткой резервной политики ЦБ РФ;  

Ø     ограниченная доступность рынка межбанковских ссуд для многих кредитных организаций из-за высокого уровня ставки рефинансирования.

 

 

К оглавлению

Назад к разделу "6.2. Варианты стратегии обеспечения безопасности банка"

Вперед к разделу "7.2. Стратегия управления банковскими рисками"