7.2. Стратегия управления банковскими рисками.
Стратегия управления рисками - совокупность концептуальных подходов к профилактике потенциальных рисков и возмещению потерь от наступивших рисков.
Стратегические цели банка по данной стратегии:
Ø предотвращение рисков (приоритетная цель);
Ø смягчение негативных последствий наступивших рисков.
Факторы, определяющие отраслевую специфику стратегии:
Ø более высокая степень вероятности наступления рисков в силу самой специфики уставной деятельности (общий уровень рискованности операций на финансовых рынках из-за их традиционной нестабильности);
Ø более высокая зависимость банка от факторов макросреды, особенно от государственной экономической политики;
Ø потенциальные противоречия между корпоративными интересами банка и текущими интересами его структурных подразделений;
Ø усугубление рисков из-за более высокой степени угроз банковской безопасности (наступление рисков может быть умышленно спровоцировано конкурентами или нелояльными сотрудниками самого банка).
Варианты стратегии управления рисками:
Вариант 1: высокорисковая стратегия, предполагающая общую ориентацию на значительный удельный вес высокорентабельных (соответственно, высоко рискованных) операций.
Преимущество: возможное увеличение общей рентабельности банка.
Недостаток: постоянная угроза ликвидности банка.
Рекомендации по применению: практическая реализация возможна в течение относительно короткого периода деятельности банка, реализующего общую стратегию “роста” и агрессивную конкурентную стратегию, при соблюдении им следующих условий:
Ø период реализации подобной стратегии не должен совпадать с периодом экономического спада (в отечественных условиях – с периодом обострения кризиса);
Ø реализация стратегии возможна лишь при наличии у банка высокой организационно – управленческой культуры (см. раздел 1 настоящего УПП).
Вариант 2: стратегия диверсификации рисков,предполагающая ориентацию на обеспечение рационального сочетания операций с различной степенью риска.
Преимущество: возможность обеспечения рационального соотношения доходности и надежности банка.
Недостатки:
Ø вероятность некоторого снижения рентабельности банка как следствие вынужденного отказа от многих высокодоходных операций;
Ø методическая сложность практического определения “рационального соотношения” в процессе диверсификации операций.
Рекомендации по применению: целесообразна для любых банков, реализующих общую стратегию “ограниченного роста” и наступательную конкурентную стратегию.
Вариант 3: стратегия минимизации рисков, предполагающая приоритетную ориентацию на наиболее надежные операции при полном исключении высоко рискованных операций.
Преимущество: обеспечивает максимальную надежность банка.
Недостаток: снижает до минимума уровень рентабельности банка.
Рекомендации по использованию:
Ø за рубежом - для небольших частных банков, имеющих постоянную клиентуру среди предприятий аграрной сферы и малого бизнеса;
Ø в отечественных условиях – только для «карманных» банков.
Назад к разделу "Раздел 7. Стратегия управления банковскими рисками"